Metodología
Metodología
Cómo trabajamos con datos, modelos y research. Estas no son aspiraciones de marketing: son restricciones estructurales de la plataforma. Cada una se puede comprobar usándola.
01 · Principios
Seis compromisos estructurales
La plataforma está construida para que romper estos compromisos sea difícil por diseño, no una cuestión de buenas intenciones.
Un dato ausente jamás se pinta como cero.
La ausencia y el cero son cosas distintas: confundirlas fabrica información. Cuando un dato no está, la pantalla muestra «—» y, donde importa, explica por qué. Ningún cálculo cuenta un hueco como observación.
Todo número publicado es reproducible fuera de la plataforma.
Cada cifra puede reconstruirse desde su definición con datos externos a nuestro propio sistema. Si un número no supera esa prueba, se trata como un defecto y se corrige: es el estándar con el que auditamos nuestro propio trabajo.
Los pronósticos publicados son inmutables: se sellan una vez y no se reescriben.
Un pronóstico que se puede editar después del resultado no es un pronóstico. Los nuestros quedan sellados en el momento de publicarse; los aciertos y los fallos permanecen igual de visibles.
El histórico y el día de hoy se calculan con la misma rutina.
No existe una rutina «bonita» para el pasado y otra para el presente. La serie histórica sale del mismo código que produce la cifra de hoy — sin backtest maquillado.
Cuando una fuente degrada, la pantalla lo dice; nunca se rellena en silencio.
Si un origen de datos falla o llega incompleto, el estado se rotula y el dato afectado se retira o se marca. Rellenar huecos en silencio sería mentir con números.
La ventana temporal de cada cifra está rotulada.
Un «+2 %» no significa nada sin saber desde cuándo. Cada cifra declara su ventana — sesión en curso, cierre anterior, 52 semanas — y las cotizaciones indican su franja: pre-market, sesión regular o post-market.
02 · El dato
Del origen a tu pantalla
Todo empieza en la ingesta: la plataforma se alimenta de múltiples fuentes de datos independientes, cada una tratada como una versión de los hechos — nunca como la verdad por decreto.
Sigue la normalización: unidades, husos horarios, ajustes corporativos y formato en español se llevan a una sola convención, para que dos cifras de la misma pantalla siempre sean comparables. Después, la reconciliación: las fuentes se cruzan entre sí y las discrepancias se arbitran con reglas explícitas — se resuelven o se rotulan, pero no se ocultan.
El cómputo aplica la misma rutina al histórico y al día de hoy, y la entrega llega a tu pantalla con la ventana temporal rotulada. Si en cualquier punto del camino un dato se pierde, llega tarde o no supera las guardas de sanidad, verás «—» o un aviso — nunca un número inventado para tapar el hueco.
03 · Scores y señales
Un score que no puede maquillar su pasado
El QuantPro Score puntúa de 0 a 100, cada día, ~5.300 acciones de EE. UU. con un motor de cinco familias de señal. La fórmula está preregistrada y congelada: no se reajusta a los resultados que produce, porque un modelo que se reescribe según le va deja de ser un modelo y pasa a ser una narración.
El score de cada día es inmutable una vez calculado. De ahí se sigue lo importante: el historial del score no se puede maquillar. Lo que ves al mirar atrás es lo que la plataforma publicó ese día — no una reconstrucción favorable.
04 · Pronósticos de earnings
Sellados el viernes, juzgados por la realidad
La semana de pronósticos del Oráculo de Resultados se sella el viernes y solo admite altas: durante la semana se puede añadir lo nuevo, pero lo publicado no se edita ni se borra. Cuando cada resultado llega, un post-mortem automático confronta el pronóstico con la reacción real del mercado.
La convicción tiene topes cuando faltan datos: si medio motor está apagado, el sistema no puede declarar «alta convicción» — el tope es estructural, no una costumbre. Y los pronósticos son estimaciones de modelos internos: pueden fallar, y el post-mortem existe precisamente para dejarlo registrado.
Cualquier ejercicio retrospectivo — un backtest — se marca aparte como tal y jamás se mezcla con el track record en vivo. Son cosas distintas y se presentan como cosas distintas.
05 · Estrategias simuladas
Sin look-ahead y con la letra pequeña en grande
QP10 rota en la apertura con el ranking del día, y ese ranking se calcula con datos del cierre anterior: la estrategia nunca sabe nada que no pudiera saberse a esa hora. Sin look-ahead — la trampa más común de las curvas demasiado buenas.
La curva está sellada: cada sesión queda registrada cuando ocurre y no se recalcula después. Y la simulación declara sus supuestos donde se ve: opera a precios de apertura y no incluye costes de operativa. Es una simulación, se llama simulación, y ningún resultado suyo es una promesa.
06 · IA con validación
La IA redacta; las cifras mandan
La IA de la plataforma no calcula ni improvisa: redacta sobre cifras ya calculadas por los motores cuantitativos. Su trabajo es explicar el número, no producirlo.
Cada texto pasa una validación que exige citar las cifras exactas del análisis. Si la redacción falla la validación dos veces, no hay tesis: preferimos una ausencia honesta a un texto que suene bien y cite mal.
07 · Límites
Lo que esta plataforma no es
Los modelos pueden equivocarse — por eso sellamos sus pronósticos y publicamos sus post-mortems. Los datos pueden llegar con retraso, con errores o con interrupciones — por eso cada cifra rotula su ventana y su estado.
Y nada de lo que publica TrueAlphaPro es una recomendación de inversión personalizada: es research y material educativo sobre el mercado. La versión completa está en el descargo de responsabilidad.
La confianza se construye con restricciones.
Todo lo anterior está en producción y se puede comprobar desde la primera sesión.